koeficientov dimenzij 2x2, x predstavlja spremembo cene nafte dlnnafta, z t vsebuje trend, sezonske neprave spremenljivke in druge neprave spremenljivke, pripadajoča matrika koeficientov B1 pa je dimenzije 1x4. Dodatne neprave spremenljivke predstavljajo glajenje odvisnih spremenljivk in so določene statistično na podlagi standardiziranih vrednosti. Sorazmerno varno lahko z nepravimi spremenljivkami izničimo vpliv tistih vrednosti, ki presegajo tri standardne odklone, čeprav nevtraliziramo tudi nekatere druge, ki občutno presegajo vrednost dveh standardnih odklonov. Enak model se uporabi tudi za Avstrijo. Za Slovenijo nam ob omejitvi šestih odlogov informacijski kriterij SBIC kot optimalno število odlogov ocenjuje enega, AIC pa štiri. Zaradi neprimernosti modela z enim odlogom pri testih specifikacije sprejmemo štiri odloge. Pri Avstriji SBIC kriterij ocenjuje štiri odloge kot optimalne, AIC pa šest. Omejimo se na 4 odloge. Ocene modela za Slovenijo in Avstrijo po izločitvi nekaterih neznačilnih nepravih spremenljivk lahko vidimo v Tabeli 1, kjer je pod vsakim koeficientom zapisana pripadajoča standardna napaka. Model tako za Slovenijo kot tudi za Avstrijo podvržemo še standardnim testom specifikacije, kjer ne zaznamo večjih težav. Rezultati testov avtokorelacije, normalnosti porazdelitve ostankov regresije, stabilnosti modela in heteroskedastičnosti so vidni v Prilogi 1. Edina mejna vrednost se pojavi pri testiranju avtokorelacije na slovenskih podatkih, kjer je kritičen drugi odlog s P = 0,0608. Za testiranje avtokorelacije so Bruggemann, Lütkepohl in Saikkonen (2006) pokazali, da testi avtokorelacije v majhnih vzorcih večkrat precenjujejo pojav oziroma podcenjuje vrednost točne stopnje značilnosti, pri kateri ničelno hipotezo o prisotnosti avtokorelacije zavračamo, zato avtokorelacijo zavrnemo z ustrezno stopnjo zaupanja.