K njenemu čudaškemu obnašanju je gotovo v veliki meri prispevalo težko otroštvo. Že od devetega leta je morala delati, najprej v pralnici, nato v dveh zasebnih šolah. Bila je edina učenka, ki ni le sedela v učilnicah, ampak tudi kuhala, pomivala posodo in pospravljala postelje drugih otrok. Da je morala delati, je ni toliko motilo, ni pa ji bilo všeč, da so z njo ravnali kot s sužnjo. Pozneje je bila sicer sprejeta na fakulteto, a jo je po treh mesecih zapustila, ker je vedela, da za študij nima prave podlage. Odpravila se je v Čikago in naznanila, da bo 'najboljša plesalka na svetu'. Tam jo je opazil producent J. J. Shubert, jo potegnil iz nekega nočnega kluba in postavil na Broadwayski oder.